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深圳证券交易所新股上市初期异常交易行为监控指引(2014年修订)
来源:深圳证券交易所2020-04-02 08:06:58

第一条

为加强对首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的交易监管工作,维护证券市场交易秩序,保护投资者合法权益,根据《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所(以下简称“本所”)《交易规则》、《会员管理规则》等规定,制定本指引。

第二条

单个或涉嫌关联的证券账户(以下简称“证券账户”)在新股上市初期交易中发生以下异常交易行为的,本所予以重点监控:

  (一)开盘集合竞价期间虚假申报;

  (二)连续竞价期间拉抬或打压股价;

  (三)连续竞价期间以涨跌幅限制价格(新股上市首日为有效申报价格上下限)大额申报、虚假申报;

  (四)连续竞价期间实时最优五个价位虚假申报;

  (五)收盘集合竞价期间拉抬或打压股价;

  (六)其他可能对证券交易价格或交易量造成明显影响的行为。

新股上市初期,是指新股上市之日起10个交易日,含停牌日。

第三条

证券账户在单日单只证券交易中达到以下标准之一的,属于前条规定的异常交易行为:

  (一)开盘集合竞价期间,以高于前收盘价(新股上市首日为集合竞价参考价)3%的价格申报买入500万元以上,占期间该价格以上市场买入申报总股数30%以上,且存在撤销申报行为;或者以低于前收盘价(新股上市首日为集合竞价参考价)3%的价格申报卖出500万元以上,占期间该价格以下市场卖出申报总股数30%以上,且存在撤销申报行为;

  (二)连续竞价期间,以高于最近成交价的价格申报买入,在3分钟内成交100万元以上,占期间该证券成交股数30%以上,且证券价格期间涨幅3%以上;或者以低于最近成交价的价格申报卖出,在3分钟内成交100万元以上,占期间该证券成交股数30%以上,且证券价格期间跌幅3%以上;

  (三)连续竞价期间,以涨跌幅限制价格(新股上市首日为有效申报价格上下限)申报1000万元以上,占当时该价格未成交市场总有效申报股数50%以上;

  以涨跌幅限制价格(新股上市首日为有效申报价格上下限)申报500万元以上,占当时该价格未成交市场总有效申报股数30%以上,且存在2次以上申报并撤销申报行为;

  (四)连续竞价期间,在实时最优五个价位申报500万元以上,占当时该证券最优五个价位市场总申报股数50%以上,且存在5次以上申报并撤销申报行为;

  (五)收盘集合竞价期间,以高于最近成交价的价格申报买入,成交100万元以上,占期间该证券成交股数30%以上,且证券价格期间涨幅3%以上;或者以低于最近成交价的价格申报卖出,成交100万元以上,占期间该证券成交股数30%以上,且证券价格期间跌幅3%以上。

第四条

证券账户发生异常交易行为的,本所可以采取以下监管措施:

  (一)首次发生异常交易行为的,进行口头警示或发出《异常交易警示函》;

  (二)再次发生异常交易行为的,发出《限制交易警示函》,并将相关账户列入重点监控账户名单;

  (三)重点监控账户发生异常交易行为的,采取限制交易、上报证监会等监管措施。

第五条

发生异常交易行为的证券账户有以下情形之一的,本所可以直接发出《限制交易警示函》或采取限制交易、上报证监会等监管措施:

  (一)异常交易指标明显高于本指引第三条规定;

  (二)单日多次发生异常交易行为;

  (三)发生异常交易行为当日已持有相关证券或进行反向交易;

  (四)利用转托管、启用其他关联账户等方式规避监管;

  (五)拒不配合本所监管要求,或故意瞒报、漏报、错报关键信息;

  (六)本所认定的其他情形。

第六条

本所监管措施通过会员或其营业部向投资者转达的,会员应当及时、准确、完整转达。

对于未按本所要求做好监管配合工作的会员及相关责任人员,本所可以根据《会员管理规则》、《自律监管措施和纪律处分措施实施细则(试行)》等采取相应监管措施或纪律处分措施。

第七条

会员一年内出现2次以上客户因新股异常交易行为被本所采取限制交易措施的,本所可以按照以下标准对会员采取监管措施或纪律处分措施:

  (一)对出现2次以上客户被本所采取限制交易措施的,约见会员相关高管谈话;

  (二)对出现3次以上客户被本所采取限制交易措施的,向会员发送监管函;

  (三)对出现5次以上客户被本所采取限制交易措施的,在会员范围内予以通报批评。

第八条

本指引所称“以上”、“以下”、“内”含本数,“高于”和“低于”不含本数;本指引所称“元”指人民币元。

责任编辑: 雷双健 IF169

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