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久期分析的基本原理是什么?(1)
来源:证保通2020-01-08 10:07:20


各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对企业的经济价值产生较大的影响。

责任编辑: 雷双健 IF169

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