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久期分析的局限性是什么?(1)
来源:证保通2020-01-09 08:38:06


久期分析存在着一定的局限性:

(1)如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。

责任编辑: 雷双健 IF169

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