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久期分析的局限性是什么?(2)
来源:证保通2020-01-10 08:59:34


久期分析存在着一定的局限性:

(2)对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整。

责任编辑: 雷双健 IF169

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